Self-portrait

时间序列的稳定性可以用自相关分析图判断：如果序列的自相关系数很快地（滞后阶数大于2或3时）趋于0，即落入随即区域内，时间序列是平稳的，否则是非平稳的。

若自相关系数大于临界值（临界值为+(-)2/sqrt(n)），则时间数列有显著的自相关性。

最大滞后期一般取样本容量的1/10或者算术根。

用自相关函数或者自相关分析图判定时间序列是否平稳的一个缺点是不够准确。因此，通常采用DF检验来判断。

DF检验即Dickey-Fuller检验。
DF检验值等价于滞后一期GDP（GDP(-1)）的t检验值。如果DF检验值大于临界值，则我们无法拒绝零假设（零假设：时间序列是非平稳的），即时间序列是非平稳的。

DF检验存在的问题是，总是假定被检验模型中的随即误差项不存在自相关。但是大多数经济数据数列是不能满足此假定的。当随即误差项之间存在自相关时，进行单位根检验是由扩展的DF检验即ADF检验来完成的。

如果序列是非平稳的，应当在估计之前对其进行差分。差分是使时间序列平稳化的一种方法。