Song Zhihong

若线性回归模型的假定遭到破坏，即自变量X是随机变量时，此时模型中的自变量往往与随机项存在相关性。
若我们研究模型chukou=c(1)+c(2)*GDP+u
当解释变量Gdp不满足经典假定，即cov(gdp,u)不等于0时，OLS法估计量将失去无偏性和一致性，使得OLS法不能直接应用。因此必须对随机项是否与自变量强相关进行检验。

用Hausman检验可以判断出口模型中自变量GDP与随机误差项u是否相关。假设另外一个变量chuxu与随机变量u不相关，chuxu可作为gdp的工具变量。

命令如下：
equation hausman.ls gdp c chuxu
genr vhat=resid
equation eqname. ls chukou c gdp vhat