Dravas blog

Zadnje čase se kar veliko govori o takoimenovanem stress testingu bank oziroma finančnih institucij z namenom ugotoviti, katere od njih imajo dovolj kapitala, da preživijo tudi malo bolj drastično recesijo in katere kapitala nimajo dovolj in jih bo torej potrebno dokapitalizirati. Največ stress testinga delajo v ZDA oziroma na njihovih bankah, izvaja pa se tudi za britanske banke. Pri stress testingu se oceni, kolikšen vpliv oziroma kolikšna izguba kapitala je realizirana če se zgodi določen zelo slab scenarij. Scenariji se podajo, tako da se določi kolikšne so spremembe delniških indeksov, obrestnih mer, valutnih tečajev,... pod določenim scenarijem, kar potem omogoči, da se pri stress testu izračuna kolikšna izguba kapitala nastane pod temi pogoji. Če se pokaže, da je izguba več kot je kapitala oziroma blizu kapitala, se lahko npr. od banke zahteva da poviša svoj kapital, npr. z izdajo novih delnic ali s konvertiranjem prednostnih delnic v navadne.